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真没懂，这部分内容，是什么意思？一点都没懂，都不知道从哪问起。
老师说担心什么发生，就签什么发生会赚钱的合约，可这部分内容没啥背景，看不出担心什么，选什么呢？字面上看，两个中选好的，两个中选差的，ρ上升下降，怎么就影响价格了？怎么就产生gain loss了呢？
这部分是不是很实务的内容，能举例子说明，是否有助于理解？
品职答疑小助手雍 · 2024年05月22日
同学你好，这里这些期权实务中基本接触不到，就是很理论化很理想的内容，所以结论就是纯逻辑判断。
这些期权我们都只是假设他们是在和别人赌博就好了。
比如better of two，我们（花期权费）买了这个期权，最后我们的权利是从一个苹果和一个梨里面挑一个比较贵的权利。
这个时候苹果和梨价格走势差别越大越好，因为总有一个会贵另一个会便宜，这样我们最终选贵的就会赚得更多。
那么对应的情景就是期权的两个underlying，我们怕他们价格差异大（相关性低），我们就会买better of two。
这页讲义最后那句话的结论指的是上述的期权，除了worse of two以外，都是underlying相关性越低期权越贵。