对于这块我还是很迷糊， 1.bond futures value是空头方为了交割债券从现货市场买的价格吧？这类题目是全部站在空头方考量吗？ 2还有这里提到了accrued interest，三级还会考虑AI吗？如果要考虑，是加在哪个位置呢？ 3.这里说的principle invoice amount是指买CTD债券所需的价格吗？在三级衍生品里，是不是不论加入swap或者futures，MV都是不变的。 总怕漏了什么细节没掌握到 谢谢！
pzqa31 · 2024年05月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1.空头方是有选择CTD的权力，并不是都要站在空头方考虑，CTD就是short方用于实际进行交割的债券，这里说的只是一个bond一个债券。
2.三级衍生里基本不考虑，除非题目有特殊说明，如果同学遇到此类题目可以再来提问。
3.principle invoice amount是哪里出现的？贴图来看看。
在三级衍生品里，是不是不论加入swap或者futures，MV都是不变的
----是的，因为swap和futures期初价值都是0.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
biguo · 2024年05月21日
principle invoice payment我点回答按钮贴个图哈，麻烦你看看
