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四年才转正 · 2024年05月20日

b选项

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022072902000008

问题如下：

Which of the following is an active quantitative approach to embed ESG within a portfolio?

选项：

A.Weighting ESG as an idiosyncratic factor in a multi-factor stock selection algorithm.

B.Consideration of ESG scoring and relevant metrics in security-specific investment decisions.

C.Minimising tracking error against benchmark indices.

D.Solving the mean-variance optimisation problem to arrive at the best sectors for asset allocation.

解释：

选项A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；

选项B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；

选项C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；

选项D错误，MVO是大类资产配置的方法。

b选项翻译并进一步解释下

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1 个答案

净净_品职助教 · 2024年05月20日

嗨，爱思考的PZer你好：


B. 在具体证券投资决策中考虑ESG评分和相关指标

B选项描述的是在投资决策过程中考虑ESG评分和相关指标，这种方法更多依赖于分析师的判断和评估，而不是使用定量模型或算法进行系统化处理，因此不属于主动定量方法，更像是一种discretionary的方法


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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2022072902000008 问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm. B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions. C.Minimising tracking error against benchmark inces. Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 不是说定性的方法用来选股嘛？怎么又变成定量的了？

2024-06-11 13:58 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 突然有点迷糊了，麻烦帮忙一下

2024-05-19 10:10 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 请问这四个分类下分别有哪些策略

2024-05-07 17:06 3 · 回答

NO.PZ2022072902000008 问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm. B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions. C.Minimising tracking error against benchmark inces. Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for assetallocation. 复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。 为什么不能选D

2024-04-28 15:19 1 · 回答