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yawenzai · 2018年08月14日

问一道题：NO.PZ2015121802000028 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B. 相关系数为-1，组合的标准差有可能为0，B解释不明白

C.

解释：

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年08月14日

同学你好，B选项解释的下面这张图中correlation=-1的这条折线。它的意思是说， 标准差 =0只有一种可能，就是折现与纵坐标的交点。除了这种特殊情况，标准差都应该大于0

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NO.PZ2015121802000028 老师上课的时候说如果correlation=-1, 组合方差是可能等于0的，有道题也是说correlation=1,有zero variance, 为什么本题中b是错误的呢？

2021-11-05 15:02 1 · 回答

    a为什么对呢？协方差=相关系数乘两个资产的标准差，协方差为0，也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀，也可能存在线形关系呀？

2019-04-19 17:28 1 · 回答

    B说的是什么意思，看不懂

2019-01-27 15:21 1 · 回答

    B错在哪里？答案中的unless the weight of the portfolio is the combination of those thminimize the combinatiorivarian怎么理解？

2018-11-21 22:53 1 · 回答