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Tomatoke · 2024年05月12日
答案就是copy就不放了。
B选项，r增加，Price减少，那put value不应该增加吗。所以为什么是reversely related
李坏_品职助教 · 2024年05月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
欧式看跌期权的exercise value如下：
当r上升时，X*（1+r）^(-T-t) 是变小的，而其他参数不变，所以X*（1+r）^(-T-t) - St变小，所以value变小。
所以欧式看跌期权的value与r是inversely related。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
