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小权 · 2024年05月11日

VIX

老师,这道题没看明白,为什么不能选A?那些数字是什么意思?



1 个答案

pzqa31 · 2024年05月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题说做一个什么样的操作,在three-month period过后可以赚钱。

题目中说term structure不变,那么3month-period过去后,long的front-month价格从14.1下降至13.5,亏0.6;而short的second-month价格从15.4下降至14.1,赚1.3,所以会有profit。


关于A选项:

我们回忆一下VIX以及VIX futures:

VIX:反映implied volatility水平的指数,又叫做fear index。

VIX futures,基础资产是VIX,实际底层的基础资产是volatility,因此基础资产本身无法直接交易,即我们无法直接买卖VIX。

因此看一下题目:题干最后一句话“he will most likely purchase the”,这是直接就需要进行买卖操作的,因此A,B选项中的VIX是不可以的,直接排除。

总结:在遇到买卖VIX的情况,不论他是怎样表述的,直接pass掉。因为VIX现货无法直接买卖。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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