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Dinny · 2024年05月11日

divergent yield curve slope view


请问老师,为什么barbell适合yield curve twists的情况呢?非平行移动不是应该属于struckctual risk吗? 那应该是更小的convexity才对啊,barbell的convexity更大啊?我的逻辑错在哪里

1 个答案
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pzqa31 · 2024年05月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你说都是免疫效果好,而这里说的是利率平行移动时,Duration相同情况下,Convexity越大的组合有“涨多跌少”,所以Barbell在平行移动时表现会稍微更好一些,从这个层面理解就可以了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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