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XIN · 2024年05月11日

Corridor width的问题


High-risk asset classes不是易偏离benchmark所以需要频繁调整,narrow corridor width才对吗?为什么这里是wider呢?

2 个答案
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lynn_品职助教 · 2024年05月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题目考法特殊,通常情况下,高风险的资产应当设定更窄的调整区间,但是题目强调了客户同时还考虑交易成本 “clients concerned about rebalancing-related transactions costs”。调整区间窄,则调整频率高,带来的交易成本就高。因此,在节约成本的要求下,高风险的资产反而应该设定比较宽的区间。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

XIN · 2024年05月13日

Transaction costs比Volatility影响更大一点,在有Transaction costs的情况下应该考虑Transaction costs的应该更多一点对吧?

lynn_品职助教 · 2024年05月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


Transaction costs比Volatility影响更大一点,在有Transaction costs的情况下应该考虑Transaction costs的应该更多一点对吧?


对的,没错。主要就看出题人想考察什么

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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