High-risk asset classes不是易偏离benchmark所以需要频繁调整,narrow corridor width才对吗?为什么这里是wider呢?
lynn_品职助教 · 2024年05月13日
嗨,努力学习的PZer你好:
这道题目考法特殊,通常情况下,高风险的资产应当设定更窄的调整区间,但是题目强调了客户同时还考虑交易成本 “clients concerned about rebalancing-related transactions costs”。调整区间窄,则调整频率高,带来的交易成本就高。因此,在节约成本的要求下,高风险的资产反而应该设定比较宽的区间。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
XIN · 2024年05月13日
Transaction costs比Volatility影响更大一点,在有Transaction costs的情况下应该考虑Transaction costs的应该更多一点对吧?