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Frankkk · 2024年05月09日
yield curve volatility本身指的是什么？level、slope和curve都能理解，那volitility变动到底指的是什么变化？为什么应对volatility的策略是跟option有关的？
我这个理解是正确的吗？volatility指的是不知道未来长短期利率是上升还是下降，也不知道变化的幅度大小，就一切都是未知
pzqa31 · 2024年05月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
yield volatility是指收益率的波动率，可以画一条收益率波动率曲线，横轴是剩余到期日，纵轴是收益率波动率。volatility变大，option会更值钱，因为option相当于是一种选择权（可以选择行权或者不行权），一旦波动加剧，这种选择的范围会变大，选择权才会更值钱。最极端的，如果完全不波动，那么买不买这个option都一样，那这个权利就不值钱了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
