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Maxy · 2024年05月09日

请问这道题Duration前面为什么不再加负号了呢？计算delta P的话，等式右侧不应该是-D*delat Y*P吗？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

 10:25 (2X) 




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李坏_品职助教 · 2024年05月09日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这里是用DV01去计算对冲数量。DV01是根据Long或short来判断正负的，duration本身不需要考虑负号。

我们的目标就是让两个swap的DV01相加，再加上futures的DVBP（乘以N和面值100），加起来等于0就得到了完美对冲组合了。


你说的加负号，那是求某一个债券的价格变动率，不是本题这种求对冲数量。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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