梦梦 · 2024年05月07日

有两点不太明白

NO.PZ2019040801000053

问题如下：

In a white noise process, which feature is correct?

选项：

Conditional mean in the dataset.

Events in a white noise process exhibits correlation between the past and the present.

No correlation between data points.

Partial autocorrelations are greater than zero.

解释：

C is correct.

考点：白噪声

解析：白噪声序列中，随机变量X（t）（t=1，2，3……），如果是由一个不相关的随机变量的序列构成的，即对于所有S不等于T，随机变量Xt和Xs的协方差为零，序列自相关为零。

1、即对于所有S不等于T，请问这里的S指谁？

2、随机变量的Xt和Xs协方差为0，这里的Xs指谁？

3、序列自相关为，是指X1和X2，X2和X3等等之间的correlation是0？

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李坏_品职助教 · 2024年05月09日

嗨，爱思考的PZer你好：

A选项的意思是，数据集里面有一些均值是条件均值。这个不对。

条件均值是出现在数据内部有相互关联的情况下，但是本题是white noise process, 是纯随机过程，数据相互之间是不相关的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

梦梦 · 2024年05月10日

好的，明白了

李坏_品职助教 · 2024年05月07日

嗨，努力学习的PZer你好：

S指的除了当前时刻t之外的其他时刻。

Xt是当前时刻的X值，Xs是其他时刻的X值，这二者之间的协方差为0.

序列自相关为0，意思是任何时刻的X之间都没有相关性，即相关性系数ρ = 0.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

梦梦 · 2024年05月09日

A选项是什么意思，conditional mean是？