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rabbit · 2024年05月07日
计算预期损失
pzqa31 · 2024年05月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学说的不是同一类题目哈，CVA更复杂除了计算EL外还是要考虑每一年的概率的，同时还要求VND和折现。而图片里的题目，只是算每一年的EL的期望然后加总即可，并没有折现，也没有考虑第一年违约后后面现金流都不会发生的情况，算是一个非常简化版本的EL。同学也可以再去听下相应的讲解哈。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
rabbit · 2024年05月08日
题目已上传照片了
王园圆_品职助教 · 2024年05月07日
同学你好，你这不是财务或者equity的题目，是fixed income 的题目呢？品职不同老师负责的学科是不同的，助教这里不负责fixed income 学科哦
助教已经把你的题目转给相关学科负责老师了，下次同学选择学科的时候选准确，就能更快得到精准的老师的回复哦
这道题目， 我自己梳理了下。expect loss 是CVA没有折现的值。所以和CVA不是一种算法？
同学你好，你是针对哪个题目在提问呢？助教看不到你的题目，有点不好理解你的问题呢
麻烦你提供一下题目哦
