是过程有问题还是答案有问题？按照老师的讲解答案不对
李坏_品职助教 · 2024年05月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
多谢同学提醒，老师的讲解确实有问题。老师应该是漏看了题目划分了3个Key rate。
首先第一个区间是2年期利率到5年期的利率（2到5一共是3年），4年期距离5更近（4到5距离是1，影响度是1-1/3=2/3），所以当5年期利率上升1个bp之后，4年期的利率上升2/3个bp。
然后第二个区间是5到10（一共是5年），7距离5更近（5到7距离是2，因为离得近，所以影响度是1-2/5 = 3/5），所以当5年期利率上升1个bp之后，7年期的利率上升3/5个bp。
那么这个债券投资组合的KR01=- (-189.27 * 2/3 - 302.45*3/5)=307.65，选C是对的。
我们会尽快勘误，多谢同学提醒！
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！