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luojy · 2024年05月05日
02:34 (2X)
老师，请确认下，
incremental VaR指的就是整个变化头寸（a certain position）对应的VaR的变化，而不是一个单位头寸(one unit position)对应的VaR的变化，我这样理解对吗? 后者说的应该是marginal VaR
pzqa31 · 2024年05月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
Icremental var是计算新增一定仓位的资产X对原资产组合带来的var变动。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
