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Caroline123456 · 2024年05月02日

第二年违约的情况,不是应该是第一年不违约,第二年违约,为什么是前两年都违约?这跟之前算CVA不是矛盾了?

 13:33 (2X) 

第二年违约的情况,不是应该是第一年不违约,第二年违约,为什么是前两年都违约?这跟之前算CVA不是矛盾了?



2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年05月04日

是的

品职答疑小助手雍 · 2024年05月03日

同学你好,不矛盾的,你看完三年的计算过程,

它其实是分了三种情况考虑的是本金那1000的部分。

从整体看这个债券的EL,还是要分三种情况的,题目的解析是按现金流的情况来分类的,和按照三种情况(第一年违约,第二年违约,第三年违约)分别算3个损失再按概率加起来结果一样。

Caroline123456 · 2024年05月04日

所以他其实跟债券计算CVA是一样的计算方式是吗?

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