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你涵妹 · 2024年05月02日
19:17 (1.3X)
首先原文算的25¥ loss是always的吗？1bp变动对应25¥？？感觉好奇怪啊
为什么算30bp*¥25的时候直接用30，不是30/10,000
这个unwind the hedge是什么意思
pzqa35 · 2024年05月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为这是一个标准化的合约，代表的标的资产面值为1million，并且是90天的一个利率的期货合约，1bpMRR的变动带来的价格变动就是25美金。
所以对应的30bp的变动我们直接用30*25即可。
unwind the hedge是平仓的意思哈。
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