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世纪之龙5 · 2024年04月26日
05:35 (2X)
品职答疑小助手雍 · 2024年04月26日
同学你好，95%的var的接受域更窄，那么拒绝域更多，会有更多的exception，更多的exception作为对模型的考量，会使这个回测更reliable，也就是说对95%的var回测比对99%的var回测的power 更强。
其实只记一句结论，就是95%的var的回测更reliable就够了。
