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轧称的棉花糖 · 2018年07月28日
李老师以固收举例-yield的期限结构可以得到，不同的yield有不同的VAR-想问下VAR是衡量损失，此处说yield的VAR莫非是指某期的yield为负？
orange品职答疑助手 · 2018年07月29日
同学你好，这里没有说yield是负的。VaR是用来衡量一定概率一定期限下的最大风险的。这里y变动，会导致债券价格变动，如果导致债券价格低于买入价，那不就是亏了嘛。
