嗨，从没放弃的小努力你好：
这里有一个前提就是在S=X的时候，那么此时的call和put都是ATM的状态，所以一开始两个的option的差值是等于0的。因为call option的价值和无风险利率正相关，但是put option的价值和无风险利率负相关，那也就是说当无风险利率上升时，call option的价值会上升，但是同时put option的价值会下跌，这就会使得这两个的差额进一步增大。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
