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Bamboo1001 · 2024年04月17日
此处为什么是增加option的fair value？如果volatility更高，risk-free interest rate 更高，应该降低估值而不是提高估值？
王园圆_品职助教 · 2024年04月17日
同学你好，由于品职不同老师负责不同的学科，而option根据模型实际去计算价值如何计算，不是财务的计算要求，财务只记结论，相关原理同学需要咨询衍生品的老师哦。
但是助教的印象中，原理上，一旦option的波动性加大，肯定会使option更有概率达到strike price，这对option的价值肯定是有正向影响的呢
如果同学想了解计算原理，建议同学重新开一个问题，咨询一下衍生老师这里的计算原理哦
