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西红柿面 · 2024年04月16日
10:37 (2X) 如题
李坏_品职助教 · 2024年04月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
对，无论是什么方法，都得先求S++和C++这些数字，区别在于后面：
no-arbitrage方法，直接用hedge ratio代入公式，用股票和无风险债券复制一个call option:
而expectations方法是按照二叉树的路径，一步一步往前折现得出call option的价值：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
