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恶霸风云导演💚 · 2024年04月09日
很复杂的那个公式是求得是协方差还是方差，然后这个公式为什么要权重×单个资产方差的平方，然后后面那个二倍的权重×方差再乘以平均报酬率的这个报酬率是指什么？最后问一下这个公式考试考的概率大吗？
pzqa010 · 2024年04月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
您可以参考单个资产标准差的公式，他是需要先取平方，再开方，目的是防止出现负数的情况。
平均报酬率是指两种证券组合的期望报酬率，还是参考参考单个资产标准差的公式，他都是用某一个报酬率减去平均报酬率的。
考试不会直接让你写出公式，考察频率比较小，最近10年没有考过。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
