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你涵妹 · 2024年04月07日
13:39 (1.3X)
为什么我们是pay fix，收floating。这个hedging相当于卖债券么？就等于不直接卖债券，用asset swap来卖？没太理解这里的heding strategy是干嘛的
pzqa31 · 2024年04月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题的意思是投资者想卖出债券头寸，但是又不想直接卖现货，所以用衍生品来管理利率风险，其实本质就是降久期，原来本身的头寸是Long bond，所以需要用一个负久期的衍生品头寸，固定端的久期大于浮动端的久期，所以要pay fixed,receive floating。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
