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不忘初心 · 2024年04月05日
15:44 (1X)
这道题老师说V<0, Vega 都是大于零的，不对吗？还有经典,3.1中题干条件θ=+25000，θ都是小于零，不是吗？什么意思呢？题都看不懂呢，怎么办呢？
品职答疑小助手雍 · 2024年04月07日
同学你好，你要知道你说的Vega大于0和theta小于0都是期权的性质。
但是投资组合是可以short 期权的，short期权就可以产生和期权本身性质反向的希腊字母了。
做这种题只要把这些希腊字母当做投资组合因子考虑就行了。
