咖啡巧克力 · 2024年04月04日
NO.PZ2016031202000028
问题如下：
The at-the-money European call option has one month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:
选项：
A.
less than zero
B.
equal to zero
C.
greater than zero
解释：
C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater than zero because of time value.
中文解析：
at the money的期权其内在价值为0，由于期权的价值等于内在价值+时间价值，内在价值为0，而期权还有1个月到期，意味着时间价值大于0，所以期权价值就是大于0的
到期前为t时刻，IV是行权价折现值？如果此时资产现价ATM，现价应等于执行价还是执行价折现？
李坏_品职助教 · 2024年04月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目开始告诉我们是at-the-money，这个意思是平值期权，也就是IV（内在价值） = 0的期权。
对于平值期权，标的资产的价格=执行价格，也就是St = X.
期权的总价值 = IV + 时间价值。
由于期权还有1个月的剩余期限，所以时间价值大于0，而IV是0，所以总价值是大于0的。
这里需要区分几个概念：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
咖啡巧克力 · 2024年04月05日
加入call option，则IV(t）=max{0, St-X0T*(1+rft)^(-T+t)}, 如St=X0T，IV(t)怎样等于0呢？
NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0，由于期权的价值等于内在价值+时间价值，内在价值为0，而期权还有1个月到期，意味着时间价值大于0，所以期权价值就是大于0的 rt……………………………………
NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0，由于期权的价值等于内在价值+时间价值，内在价值为0，而期权还有1个月到期，意味着时间价值大于0，所以期权价值就是大于0的 请问这是什么知识点？是什么时候讲的？一点印象都没有是不是题目放错位置了？
NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely: A.less thzero B.equto zero C.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0，由于期权的价值等于内在价值+时间价值，内在价值为0，而期权还有1个月到期，意味着时间价值大于0，所以期权价值就是大于0的 这里，time value 可以看成 option price？time value 是不是必须大于0？
NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0，由于期权的价值等于内在价值+时间价值，内在价值为0，而期权还有1个月到期，意味着时间价值大于0，所以期权价值就是大于0的 这个看涨期权现在是无盈利的 一个月后不考虑unrlying价格变动不应该有期权的时间磨损吗 hol涨和时间的磨损不应该小于现在的价格吗
