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12345678wdv · 2024年03月28日

Na 是份数还是金额,如果是金额 的话 ,ns * delta S 是金额 * 单价的变化,这个没理解




3 个答案

pzqa27 · 2024年05月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


经典题是用tailing the hedge来对冲。所以那里用的是金额,这点可以参考下图视频对应的位置。而同学第一次提问附的图是计算hedge ratio,那里还没有考虑盯市机制,所以用到的公式也是不一样的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa27 · 2024年03月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


经典题是用tailing the hedge来对冲。所以那里用的是金额,这点可以参考下图视频对应的位置。而同学第一次提问附的图是计算hedge ratio,那里还没有考虑盯市机制,所以用到的公式也是不一样的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa27 · 2024年03月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Na既不是份数,也不是金额,它是size。比如我们手上有10吨的黄金,那么Na就是10吨,所以这里应该是size×单价的变化。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

12345678wdv · 2024年03月28日

经典题(有答案)中 35 页,Na 是拿的 1500 000 * 1.25。amount 乘以的价格,这个又怎么理解?

12345678wdv · 2024年05月06日

经典题(有答案)中 35 页,Na 是拿的 1500 000 * 1.25。amount 乘以的价格,这个又怎么理解?

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