喜欢吃麻花4995 · 2024年03月27日

第六章实物期权

（1）第六章实物期权中的放弃期权内容，第7分钟，老师讲的欧式看跌期权，直接用二叉树模型求P，也是可以吗？不是应该用二叉树模型求看涨期权再用看涨期权—看跌期权平价定理来求这个看跌期权吗？是不是二叉树模型直接求看跌期权也行，只是考试有要求用平价定理，就得是先求看涨期权，再求与之对应的看跌期权？

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pzqa010 · 2024年03月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：

目前教材中没有具体的说明，考试的时候就按照教材的做法，实物期权直接用二叉树，金融期权需要用平价定理哈。

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喜欢吃麻花4995 · 2024年03月27日

是不是二叉树模型中的风险中性原理可以直接求欧式看跌期权？而复制套期保值原理公式是hs-B，相当于借钱买股票，与看涨期权一样，所以复制套期保值原理求看跌期权的话就得是先求看涨期权，再用平价定理求看跌期权？