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喜欢吃麻花4995 · 2024年03月27日

第六章实物期权

(1)第六章实物期权中的放弃期权内容,第7分钟,老师讲的欧式看跌期权,直接用二叉树模型求P,也是可以吗?不是应该用二叉树模型求看涨期权再用看涨期权—看跌期权平价定理来求这个看跌期权吗?是不是二叉树模型直接求看跌期权也行,只是考试有要求用平价定理,就得是先求看涨期权,再求与之对应的看跌期权?

2 个答案

pzqa010 · 2024年03月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


目前教材中没有具体的说明,考试的时候就按照教材的做法,实物期权直接用二叉树,金融期权需要用平价定理哈。

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喜欢吃麻花4995 · 2024年03月27日

是不是二叉树模型中的风险中性原理可以直接求欧式看跌期权?而复制套期保值原理公式是hs-B,相当于借钱买股票,与看涨期权一样,所以复制套期保值原理求看跌期权的话就得是先求看涨期权,再用平价定理求看跌期权?

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