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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月24日

对冲这里对于portfolio的变动，老师写的式子是默认了利率下跌0.01%吗？

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 18:33 (1.5X) 实际最后是long还是short，能不能直接通过算出来的N符号来判断呢？




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年03月24日

同学你好，我觉得不要管是上升还是下降，只要理解意思就可以了。做题时候也一样，会根据场景不同做判断。

只要知道利率上升会导致欧洲美元期货和T-bond价格下降，根据题目需要怎么做对冲就好判断了。


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