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PZmomo · 2024年03月18日
21:07 (1.3X)
我觉得给的答案C没问题啊
分别算出来level steepness和curvature的key rate duration是4.7、-1.7和-9.6
根据ΔP/P=-D*Δy的公式，level↑导致价格下跌，steepness↓导致价格下跌
pzqa31 · 2024年03月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这一题选A，答案有错误。30年期下降1%带来的价值增长可是比短期上升1%带来的价值下跌要多的，所以是gain
ΔP/P=-1%*1.8-0.5%*3.6+1%*8.7为正哈。
同学也可以再去听下老师的讲解。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
明白了
