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消极小狗 · 2024年03月18日

我想问一下那什么情况适用于ewma呢

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2019040801000066

问题如下：

Analyst Frank estimates the volatilities of two variables by using the GARCH(1,1) model. Now Frank plans to estimate covariance between the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, which models will Frank most likely choose?

选项：

A.

GARCH(1,1) model.

B.

Geometrically weighted historical volatility model.

C.

EWMA model.

D.

Weighted historical volatility model.

解释：

A is correct.

考点：Estimating Correlations

解析：想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。

Analyst Frank estimates the volatilities of two variables by using the GARCH(1,1) model. Now Frank plans to estimate covariance between the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, which models will Frank most likely choose?

您的回答C, 正确答案是: A

A

GARCH(1,1) model.

B

Geometrically weighted historical volatility model.

C

不正确EWMA model.

D

Weighted historical volatility model.


这个题目选garch，我先问一下那题目给出什么条件的时候会选ewma呢

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


本题是因为波动率的预估使用的是GARCH，为了保持consistent，所以协方差也必须和波动率保持一致的方法，都用GARCH。


如果是波动率的预估用了EWMA，那么协方差也应该用EWMA。此外，EWMA的适用情况是：随时时间距离现在越远，权重越低：

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2019040801000066问题如下Analyst Frank estimates the volatilities of two variables using the GARCH(1,1) mol. Now Frank plans to estimate covarianbetween the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, whimols will Frank most likely choose?A.GARCH(1,1) mol.B.Geometrically weightehistoricvolatility mol.C.EWMA mol.Weightehistoricvolatility mol.A is correct.考点Estimating Correlations解析想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。请问预估协方差在讲义何处

2023-01-31 23:13 1 · 回答

NO.PZ2019040801000066 问题如下 Analyst Frank estimates the volatilities of two variables using the GARCH(1,1) mol. Now Frank plans to estimate covarianbetween the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, whimols will Frank most likely choose? A.GARCH(1,1) mol. B.Geometrically weightehistoricvolatility mol. C.EWMA mol. Weightehistoricvolatility mol. A is correct.考点Estimating Correlations解析想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。 知道forecaste volatility怎么预测，variance预测也要用类似的办法去推公式吗

2023-01-28 14:34 1 · 回答

NO.PZ2019040801000066 问题如下 Analyst Frank estimates the volatilities of two variables using the GARCH(1,1) mol. Now Frank plans to estimate covarianbetween the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, whimols will Frank most likely choose? A.GARCH(1,1) mol. B.Geometrically weightehistoricvolatility mol. C.EWMA mol. Weightehistoricvolatility mol. A is correct.考点Estimating Correlations解析想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。 在课件哪里出现？

2023-01-27 09:05 1 · 回答

是怎么预估COV的？

2020-03-02 21:52 1 · 回答