请老师再解析一下这一页的逻辑

嗨，从没放弃的小努力你好：

欧洲美元期货是一种金融衍生工具，用于对未来某个时间点的美元在国际市场上的借贷利率进行交易和套期保值，经常被用于金融市场上对利率的预期进行交易。

在使用欧洲美元期货进行LIBOR零息曲线估算之前，需要进行凸性调整。凸性调整是因为期货价格与实际到期收益率之间的关系并非线性，而是存在凸性。这种调整是为了修正期货价格直接转换为远期利率时带来的误差。

远期利率是指在未来某一特定时间段内的预期利率，可以通过欧洲美元期货合约来计算得出。这里Fi代表第i个欧洲美元期货合约计算出的远期利率。

零利率是指在未来某一特定时间点上，以零息债券形式计算出的利率。它是指投资者持有到期的债券所能获得的收益率，这里的Ri代表在到期时间Ti的零利率。

利率延长公式是用来计算新的零利率 R2 的，其中 F1 是第一个欧洲美元期货合约计算出的远期利率，R1 是已知的零利率，T1 和 T2 分别是两个不同到期时间。这个公式可以表示为：

R2 = [F1 * (T2 - T1) + R1 * T1] / T2

每个变量含义如下：

F1: 第一个欧洲美元期货合约计算出的远期利率。

R1: 在到期时间 T1 的已知零利率。

T1: 已知零利率的到期时间。

T2: 需要计算零利率的新到期时间。

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