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YAO Monica · 2024年03月17日
19:36 (2X)
如图，蓝色框内~t时刻的forward合约价格；该公式是来的？是基于“无套利定价”的公式吗？
李坏_品职助教 · 2024年03月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
公式可以参考讲义P18：
上面这个计算的是t=0时刻的forward price，如果是t时刻，那么Ft = St * (1+Rf)^(T-t)。
在t=0.25的时刻，forward price F0.25 = S0.25* （1+Rf）^(1-0.25)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
