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carrie_w2008 · 2024年03月10日

流动性风险中债券期限配置问题

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

请问老师,第五种期限策略“rate-expectations”,为何r下降，债券价格上升就要配长期限的债，短期限的债价格也会上升，应该上谁上升的多配哪个吧



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年03月11日

同学你好，因为长期的债券久期大，利率下降的时候涨得更多。

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