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AcelinYoung · 2024年03月10日

这题A怎么得到的？ω=0.000005除以γ开根号？γ不知啊？

  1. FRM I
  2. Quantitative

 07:09 (1.5X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月10日

嗨，努力学习的PZer你好：


参考讲义P331.


γ = 1-α-β = 1-0.05-0.92=0.03.


VL= 0.000005/0.03=0.0001667，所以volatility = 根号（0.0001667）=1.29%

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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