optimization

嗨，爱思考的PZer你好：

accounts for covariance explicit是指，最优化的过程中，会考虑股票之前的协方差。

如果两只股票的相关性很高，会被认为本质上是一只股票。

既然买A和买B股票，最后收益率是一样的，那么portfolio只需要买其中一个就可以，不需要两个都买。

这就是被exclude在最优化的意思。

最优化可以从数据的角度，排除相关性高的股票。

例如股票A和股票B，在不同行业，如果使用抽样法，则股票A和股票B都会买。

而如果使用最优化方法，发现，虽然股票A和股票B在不同行业，但A和B的相关性很高，于是只需要买其中一个就好。

最优化相对于抽样法，少买一个股票。少买一个股票，就可以节约一些交易成本，因此是优点。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！