NO.PZ2020011303000046
问题如下:
When a risk measure is defined by assigning weights to percentiles, under what circumstances is it coherent?
解释:
Weights must be a non-decreasing function of the percentile.
当通过为百分位数分配权重来定义风险度量时,在什么情况下它是一致的?
权重必须是百分位数的非递减函数。
老师这里“例如Var只给某个指定的percentile 100%的权重”这个percentile 中文直翻是百分位 ,但其实是loss的意思?
如果要这么理解的话,ES并没有按照loss的大小赋予权重,左边损失大的和var的权重都一样,那ES并不是coherent呀