你涵妹 · 2024年02月25日

an equilibrium approach 拆分

17:56 (1.3X)

这里的贝塔是怎么拆分成 rou 和standard deviation啊？ beta=相关性*standard deviation？

添加评论

已采纳答案

源_品职助教 · 2024年02月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：

β和ρ的公式分别如下

所以可以建立起两者的转换关系，就如讲义上列示的这样。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

源_品职助教 · 2024年02月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：

variance就是方差，是标准差standard deviation的平方。

cov是协方差，方差其实就是自己和自己的协方差。

r=ρ（ROU）

β和ρ的分子都是一样的，

只不过β是要除以（Om的平方）

而ρ是要除以（Om×Oi）

所以β*Om÷Oi=ρ

或者ρ÷Om×Oi=β

不客气

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！