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小布溜 · 2024年02月18日
The interest rate in XXX is 1% and in YYY 4%. The XXXYYY spot rate is 1.3000. How would three-month forward rate be quoted using points?
“The forward rate would be quoted as 95.”
前面计算可算出来，但是这句话的95不知道如何得出的
李坏_品职助教 · 2024年02月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
前面计算算出来：
算出来forward rate是1.3095，这个数字比1.3000的spot rate高了0.0095。
而1个point表示0.0001，所以forward rate 报价是spot rate基础上再加95个points。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
