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秋樣 · 2024年02月15日

固收 - interest rate swap计算

老师好,请问为什么在固定收益里interest rate swap是用NP*swap BPV计算的?


而在衍生品里是用MDp*MVp + MDswap*NP = MDtarget*MVp 这个公式计算的?

1 个答案
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pzqa31 · 2024年02月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


主要是不同教材编写的作者不一样,参考书也不同,所以导致这里有不同,确实给考生造成了一定困扰,咱们只能直接记忆了。

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