老师您好，关于汇率hedging的方法或者叫题目的问法，我看经典题里面衍生品的汇率管理那里，问的是calculate the cash flow to maintain the desired hedge，然后做法就是我比较熟悉的，先针对旧的market value对冲掉之前的头寸（之前short的就是long），然后再根据新的market value重新short一份新的合约，然后算差值；
但是在MOCK A的题目中，我看这里的问法是calculate the amount need to re-balance today，但是答案给的就是直接用新的market value和旧的market value之差来作为要对冲的本金，就不需要先平仓掉之前旧的market value了。请问对于MOCK A这题我如果用第一种方法算是否正确？如果不正确的话，考试要如何辨别区分该用哪种方法算？谢谢！
