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dynamic的做多了，不理解为什么static的时候要增加duration了
pzqa31 · 2024年02月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
本题考察static yield curve下的策略，老师上课的板书如下
static yield curve下，要增加duration，比如，buy长期债 and hold，riding the yield curve，做回购（增加杠杆，增加duration），买futures（增加杠杆，增加duration）,进入receiver swap（增加duration，增加杠杆）。因为stable+upward状态下，长期利率高于短期利率，所以要加久期，买长期。
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