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冰岛 · 2024年02月08日
17:23 (2X)
老师好，我想问一下当利率变动时，用BPV计算bond value和用 duration计算有什么区别呢，因为fixed income那节课学过价格的变动就是-MD*y+1/2 Convexity y^2 , 这个题如果直接用6.45*25bps*150m 不是就可以了么，但是这个结果和用BPV计算的结果相比差了0.0001倍，这个怎么理解呀
pzqa31 · 2024年02月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学，咱们考CFA切记千万不要串学科，虽然三级衍生品和固收有一部分内容是重合的，但是不要在衍生品里使用固收的公式，原因很简单，因为不同学科教材都是不同人编写的，考试标准也是按照各科分别设置的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
