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要文可 · 2018年06月20日

解答里为啥有z这一部，不已经是组合的sigema了吗

  1. CFA III
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解答里为啥有z这一部，不已经是组合的sigema了吗
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2 个答案

quietvivian · 2018年06月21日

为什么是标准差乘以1-的权重呢

famous_Jumper90 · 2018年06月21日

这是corner portfolio的内容。用一个组合和risk free asset重新再组合获得target return。新组合的风险等于 原来那个组合的sigma乘以它在新组合中的weight。risk free asset的sigma为0，不用考虑。

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