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Andy · 2024年02月05日

这道题为什么不算S0

  1. CFA III
  2. Fixed Income
excess spread的公式应该是S0✖️t➖Δspread✖️duration➖LGD✖️POD，但为什么这道题明明有holding period是一年，却不用算S0？
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1 个答案

pzqa015 · 2024年02月05日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这道题的解题是错误的

你说的没错，要用期初的spread减去后面的两项。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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