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daiwin18 · 2024年02月04日

关于delta的公式

 05:24 (1.5X) 

我是用这个公式是思考的,delta = option的变化/ stock 的变化,现在要求stock的数量,不是应该用option/delta吗?



1 个答案
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pzqa31 · 2024年02月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


两码事,你说的是delta的定义,这里考察的是delta hedge.


delta hedge需要掌握的是对冲需要的合约份数NH是多少,基于的公式是:另Portfolio delta + NHDeltaH=0,求出NH

注意:

(1)     NH代表需要的对冲工具的份数,DeltaH代表的是对冲工具的delta

(2)     得到的NH为负数,表示short,为正数,代表long position

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努力的时光都是限量版,加油!

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