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考拉 · 2024年02月04日

implied volatility increase for OTM put ,decrease for OTM call

  1. CFA III
  2. Derivative

​什么叫implied volatility increase for OTM put ,decrease for OTM call.这句好好像没说清楚， 不知道参照物是什么，怎么理解？

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1 个答案

pzqa31 · 2024年02月05日

嗨，努力学习的PZer你好：


 OTM put的implied volatility上涨，
OTM call的imlied volatility下降，

具体可以以基础班讲义为准。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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