roll down return

Bond yield curve是一条斜率逐渐减小的曲线，所以越长期斜率越小。比如5年到4年的斜率变化比3年到2年的斜率变化小。那应该是3年的bond roll down return 比5年的bond roll down return 大才对啊？为什么期限越长的bond roll down return 越大呢？

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pzqa015 · 2024年02月04日

嗨，从没放弃的小努力你好：

额，有题目背景吗，这个结论从哪来，理论上，的确是曲线越陡峭的地方，rolldown return越大，如果4年5年比2-3年平摊，那么前者rolldown return理论上是小的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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