请问老师衍生期权板块 volatility越大option价格越高 是根据定价公式来的吗

嗨，从没放弃的小努力你好：

通过BSM模型，我们可以看到期权价格与σ（波动率）之间是有关系的，但这个关系不好直观判断，我们用工具进行回归后，发现他们是成正比的。当然也可以这么理解，波动率越大，不论是call还是put ，期权行权的不确定性就越大，那行权的概率也越大，因此价格会更贵。

下图可以看到，随着股价的波动率增加，欧式看涨或看跌期权的价格都会增加，但是波动率的变化与期权价格的变化依然是一种非线性关系。

不过，其实从定性角度更好理解，比如我们买一个股票期权，那肯定就是对未来股价的涨跌有一个预期，无论涨跌，都是基于股价波动的预期，所以当股价波动越大的时候，行权的可能性约高，那么期权就更有价值。反之，如果股价一直不变，那么期权就没有什么价值了。这样理解更简单哈。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！