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Carina9999 · 2024年01月30日

bullish seagull 在讲义哪里呀?只看到seagull spread,现在还是考点吗?



另外,第二问,long straddle 不是在long volatility的时候实行么?解释下第二问吧

1 个答案

pzqa31 · 2024年01月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


海鸥策略的确是分两种的:

左图叫做bearish seagull,构成是:long put(执行价格中等)+short put (执行价格最低)+short call (执行价格最高)

右图叫做bullish seagull,构成是:long call(执行价格中等)+ short call(执行价格最高)+short put(执行价格最低)

我们主要关注的是海鸥策略是构成头寸中call和put的头寸,从而确定海鸥的形状,并不怎么区分long/short seagull

关于海鸥策略,知道上面我写的左右两个图的构成,以及知道海鸥策略最重要的是可以降低成本就可以了,教材讲的也很少,了解即可

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