老师，根据D小问的答案，判断新加入的assets能否提高portfolio 的Sharpe ratio用旧的portfolio 的Sharpe ratio*correlation与新SR相比，小于新SR就是可以提高组合的total SR,是这么理解的吗？ 这个结论在哪里讲过啊？
lynn_品职助教 · 2024年01月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
老师，根据D小问的答案，判断新加入的assets能否提高portfolio 的Sharpe ratio用旧的portfolio 的Sharpe ratio*correlation与新SR相比，小于新SR就是可以提高组合的total SR,是这么理解的吗？ 这个结论在哪里讲过啊？
对。
这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
Sharpe ratio of new asset class＞Sharpe ratio of current portfolio*correlation
该知识点现在已经删掉了，了解即可。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！